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中国金融市场间风险溢出效应的实证研究：基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型
作者： 张金林   贺根庆   王伟   来源： 中央财经大学学报 年份： 2012 文献类型 ： 期刊 关键词： 金融市场   模型   价格溢出   波动溢出   BEKK  
描述： 运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著
中国金融市场问风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH（1，1）-BEKK模型
作者： 张金林   贺根庆   王伟   来源： 中央财经大学学报 年份： 2012 文献类型 ： 期刊 关键词： BEKK模型   金融市场   价格溢出   波动溢出  
描述： 运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH（1，1）-BEKK模型构成的递进式计量分析框架，分析了中国金融市场间的风险溢出效应，发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著
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