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- 中国金融市场间风险溢出效应的实证研究：基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型
- 作者： 张金林 贺根庆 王伟 来源： 中央财经大学学报 年份： 2012 文献类型 ： 期刊 关键词： 金融市场 模型 价格溢出 波动溢出 BEKK
- 描述： 运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著
- 构建流程银行的内涵及实施路径研究
- 作者： 贺根庆 王伟 来源： 金融理论与实践 年份： 2013 文献类型 ： 期刊 关键词： 实施路径 流程银行 内涵
- 描述： 目前,我国的银行业处于金融脱媒和利率市场化的转型时期,如何改善管理水平,提升自身的市场竞争力成为银行业普遍面临的问题.再造理论在银行业的应用得到了银行业的普遍认可,越来越多的国际性银行走上了流程再造之路,并且取得了令人瞩目的成果.借鉴流程银行建设的国际经验并结合我国金融发展实践,对流程银行的内涵...