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中国金融市场间风险溢出效应的实证研究：基于四元VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型
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作者：
张金林
贺根庆
王伟
来源：
中央财经大学学报
年份：
2012
文献类型 ：
期刊
关键词：
金融市场
模型
价格溢出
波动溢出
BEKK
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描述：
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH(1,1)-BEKK模型构成的递进式计量分析框架,分析了中国金融市场间的风险溢出效应,发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著
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开放经济条件下中国通货膨胀影响因素的实证研究：基于新凯恩斯菲利普斯曲线
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作者：
贺根庆
王伟
来源：
中央财经大学学报
年份：
2013
文献类型 ：
期刊
关键词：
开放经济
通货膨胀
影响因素
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描述：
本文在新凯恩斯菲利普斯曲线的理论框架下,引入外来供给冲击和汇率因素,基于多元自回归分布滞后模型,建立开放经济条件下通货膨胀的实证模型,考察世界经济一体化的背景下,通胀预期、通胀惯性、供给冲击、需求拉动以及汇率等多种影响因素对中国通货膨胀的影响方式和影响效果,根据实证结论,对中国通货膨胀的综合治理提出相关政策建议。
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中国金融市场问风险溢出效应的实证研究——基于四元VEC-GARCH（1，1）-BEKK模型
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作者：
张金林
贺根庆
王伟
来源：
中央财经大学学报
年份：
2012
文献类型 ：
期刊
关键词：
BEKK模型
金融市场
价格溢出
波动溢出
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描述：
运用由协整、Granger检验及VEC-GARCH（1，1）-BEKK模型构成的递进式计量分析框架，分析了中国金融市场间的风险溢出效应，发现市场间存在长期均衡关系和短期互动关系。多数市场间存在显著