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首页>  根据【关键词:TARCH】搜索到相关结果 2 条
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深市创业板指数波动性量化研究：基于ARMA-TARCH模型与VaR方法
作者： 王凯风   来源： 金融与经济 年份： 2014 文献类型 ： 期刊 关键词： TARCH   VaR   GARCH   对数收益率   ARMA   创业板  
描述： 本文选取创业板指数为对象进行量化研究,根据对创业板指数的描述性统计结果,选择ARMA-GARCH类模型来拟合创业板指数的波动规律。该模型能够描述样本数据的非正态性、体现冲击的非对称性与持续性。在此模型的基础上,本文有效地测算了统计期内创业板指数的每日VaR值,以期能为资本市场和监管部门提供具有参考价值的研究成果。
民营机构金融创新产品收益波动特征量化分析——以“余额宝”为例
作者： 席联露   王凯风   来源： 海峡科技与产业 年份： 2016 文献类型 ： 期刊 关键词： TARCH   余额宝   民营金融机构   GARCH   波动   ARMA  
描述： 本文选取民营机构金融创新产品的收益波动规律为对象进行量化研究。根据对余额宝的描述性统计结果,本文选择ARMA-GARCH族模型来拟合其收益的波动规律,并最终确定MA(1)-TARCH(1,1)-n模型对数据的拟合效果最好,并提出了对应的Va R分析方法。
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