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金融与经济
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关键词
民营机构金融创新产品收益波动特征量化分析——以“余额宝”为例
作者：
席联露
王凯风
来源：
海峡科技与产业
年份：
2016
文献类型 ：
期刊
关键词：
TARCH
余额宝
民营金融机构
GARCH
波动
ARMA
描述：
本文选取民营机构金融创新产品的收益波动规律为对象进行量化研究。根据对余额宝的描述性统计结果,本文选择ARMA-GARCH族模型来拟合其收益的波动规律,并最终确定MA(
1
)-TARCH(
1,1
)-n模型对数据的拟合效果最好,并提出了对应的Va R分析方法。
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