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- 民营机构金融创新产品收益波动特征量化分析——以“余额宝”为例
- 作者： 席联露 王凯风 来源： 海峡科技与产业 年份： 2016 文献类型 ： 期刊 关键词： TARCH 余额宝 民营金融机构 GARCH 波动 ARMA
- 描述： 本文选取民营机构金融创新产品的收益波动规律为对象进行量化研究。根据对余额宝的描述性统计结果,本文选择ARMA-GARCH族模型来拟合其收益的波动规律,并最终确定MA(1)-TARCH(1,1)-n模型对数据的拟合效果最好,并提出了对应的Va R分析方法。
- 异型曲面造型初探
- 作者： 章义来 徐文元 彭永康 田永建 来源： 计算机工程与科学 年份： 2002 文献类型 ： 期刊 关键词： VC++ ARX AutoCAD二次开发 异型曲面
- 描述： 本文讨论了“陶瓷产品CAD集成系统”中异型曲面造型技术。我们运用ARX工具进行Au toCADR1 4的二次开发 ,利用ARX库设计一个新类 ,为AutoCAD实体数据库增加了一个实体 ,使Auto
- 基于ARIMA模型下的时间序列分析与预测：以江苏省社会消费品零售总额为例
- 作者： 万艳苹 来源： 金融经济（理论版） 年份： 2008 文献类型 ： 期刊 关键词： 江苏省消费品零售总额 时间序列分析 ARIMA
- 描述： 大多数的时间序列存在着惯性,或者说具有迟缓性.通过对这种惯性的分析,可以由时间序列的当前值对其未来值进行估计.本文以1949年到2004年江苏省社会消费品零售总额数据为研究对象,将这些数据平稳化并做分析,发现ARIMA(1,1,2)模型能比较好的对江苏省社会消费品零售总额进行市时间序列分析和预测,.