M-V证券数变化时有效前沿的研究

【类型】期刊

【作者】邓英东 詹棠森 朱功勤 

【刊名】合肥工业大学学报(自然科学版)

【关键词】 渐近线 无效证券 风险资产投资组合 最小方差轨迹 有效前沿

【摘要】文章分析研究了在市场存在无风险资产收益证券且允许卖空时,证券数目所产生的有效前沿的变化问题,并利用两基金分离定理讨论了切点位置的变动情况,从切点的位置变化中分析证券的收益大小,与不存在无风险证券情况下的证券收益进行比较,得出了一些比较有实际意义的结果。

【年份】2003

【期号】第3期

【页码】345-349

【作者单位】合肥工业大学理学院,景德镇陶瓷学院数学系,合肥工业大学理学院 安徽合肥　230009 ,江西景德镇　333001 ,安徽合肥　230009

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