自回归条件异方差(ARCH)在商业银行贷款预测中的应用

【类型】期刊

【作者】胡娟 

【刊名】商情

【关键词】 银行贷款 ARCH模型 ADF检验

【摘要】信贷业务是银行经营发展的重要资产业务,在贷款发放业务经营管理过程中,由于各种事先无法预料的不确定因素影响,产生了一定的信贷风险。商业银行能否妥善管理风险,将决定商业银行的盈亏。本文通过对中国建设银行武汉分行1987年到2009年的季度数据建立ARCH模型,预测商业银行下一年的贷款总量,这对其经营管理有着非常重要的意义。

【年份】2010

【期号】第17期

【作者单位】江西省景德镇高等专科学校

【全文挂接】获取全文